Агентство обеспечивает усиленный контроль за системными рисками фондового рынка.
За период с 24 февраля по 5 марта 2022 года наблюдалась повышенная волатильность на рынке ценных бумаг Казахстана в связи с реализацией внешних рисков, сообщает Vecher.kz.
Как передает пресс-служба агентства, в частности, индекс KASE снизился за указанный период на 8%, с 3478,38 до 3202,66 пункта.
Ставки денежного рынка вслед за повышением базовой ставки до 13,5% отреагировали соответствующим образом – средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности на денежном рынке со сроком один день 24 февраля поднялась до 14,42% и к текущему моменту понизилась до 14,21%.
Доходность первичных размещений государственных ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан вслед за повышением базовой ставки выросла до 12,9-13,2% годовых.
В официальном списке фондовой биржи на текущий момент находятся негосударственные ценные бумаги 559 наименований 229 эмитентов, в том числе девять выпусков акций, 22 выпуска облигаций и три выпуска паев российских эмитентов.
C 5 марта текущего года АО «Казахстанская фондовая биржа» было принято решение перевести указанные ценные бумаги на полное обеспечение по схеме Т+0. При этом к текущему моменту торги данными ценными бумагами были приостановлены.
На рынке капитала санкционные риски реализовались в виде обесценения инвестиционных портфелей профессиональных участников в связи со снижением рыночных цен по ценным бумагам эмитентов, подпавших под санкции или финансовые ограничения.
По состоянию на 1 марта 2022 года 8% от высоколиквидных активов профессиональных участников рынка ценных бумаг представлены ценными бумагами российских эмитентов. Агентством было проведено стресс-тестирование инвестиционных портфелей профессиональных участников рынка ценных бумаг на предмет обесценения и соответствующего влияния на коэффициенты достаточности капитала и ликвидности.
По результатам проведенной оценки нарушений установленных пруденциальных требований не наблюдается. Агентство обеспечивает усиленный контроль за системными рисками фондового рынка, а также регулярную оценку устойчивости профессиональных участников рынка ценных бумаг в части выполнения требований законодательства.
В целях обеспечения устойчивости фондового рынка и минимизации системных рисков KASE повышает требования к обеспечению в отношении инструментов с повышенным риском. В связи с возросшей волатильностью на рынке ценных бумаг осуществляется ежедневный мониторинг потенциальных маржин-коллов.
В целом, риски рынка капитала сохраняются на умеренном уровне и в настоящее время не оказывают критического влияния на участников финансового рынка.
В настоящее время ситуация в страховом секторе стабильная. Страховые организации имеют значительный запас прочности для выполнения обязательств в полном объеме. Так, маржа платежеспособности по страховому сектору на 01.02.2022 г. превышает требуемое значение практически в пять раз, а норматив достаточности высоколиквидных активов – в 1,6 раз.
Введенные санкции могут оказать влияние на страховой сектор в части переоценки инвестиционных инструментов и понижения рейтингов российских перестраховочных компаний.
Агентство продолжит внимательно следить за развитием событий, проводить на постоянной основе стресс-тестирование с учетом влияния инвестиционного, валютного, кредитных рисков контрпартнеров и при необходимости будет предпринимать все меры для обеспечения стабильности страхового сектора страны.